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Applied Analytics - Credit, Market, Operational, and Liquidity Risk: Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecast
Die Buchreihe Applied CQRM zeigt, wie die fortgeschrittene Analytik, die im Zertifizierungsprogramm Certified in Quantitative Risk Management (CQRM) behandelt wird, auf reale Geschäftsprobleme angewendet werden kann. In Band V zeigen wir, wie Kredit-, Markt-, Betriebs- und Liquiditätsrisiken (CMOL) mit der CMOL-Software, dem Risk Simulator und dem Modeling Toolkit modelliert werden können.
Der Schwerpunkt liegt auf pragmatischen Anwendungen, um die vielen Elemente der Risikoanalyse zu entmystifizieren. Eine Blackbox bleibt eine Blackbox, wenn trotz ihrer Leistungsfähigkeit und Anwendbarkeit niemand die Konzepte versteht. Nur wenn die Blackbox-Methoden transparent werden, so dass Forscher sie verstehen, anwenden und andere von ihren Ergebnissen, ihrem Mehrwert und ihrer Anwendbarkeit überzeugen können, werden die Ansätze breite Aufmerksamkeit erhalten.
Diese Transparenz wird durch schrittweise Anwendungen der quantitativen Modellierung sowie durch die Darstellung mehrerer Fallbeispiele und die Erörterung von Anwendungen aus der Praxis erreicht. Dieses Buch richtet sich an Personen, die das CQRM-Zertifizierungsprogramm absolviert haben, kann aber auch von jedem verwendet werden, der mit grundlegenden quantitativen Forschungsmethoden vertraut ist - es ist für jeden etwas dabei.
Es kann auch als Lehrbuch für das zweite Jahr des MBA/MS-Levels oder für die Einführung in die Promotion verwendet werden. Die Beispiele im Buch setzen gewisse Vorkenntnisse voraus.
Weitere Informationen über das CQRM-Programm finden Sie unter: www.iiper.org www.realoptionsvaluation.com.
| ISBN: | 9781734481143 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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