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Applied Analytics - Quantitative Research Methods: Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecasting, Portfolio Opt
DRITTE AUFLAGE (2022)
Die Buchreihe Applied CQRM zeigt, wie die fortgeschrittene Analytik, die im Zertifizierungsprogramm Certified in Quantitative Risk Management (CQRM) behandelt wird, auf reale Geschäftsprobleme angewendet werden kann. In Band I zeigen wir, wie der Risk Simulator und ROV BizStats zur Durchführung quantitativer Analysen in der Graduierten- und Postgraduiertenforschung verwendet werden können. Der Schwerpunkt liegt auf pragmatischen Anwendungen, um die vielen Elemente der quantitativen Analyse zu entmystifizieren. Eine statistische Blackbox bleibt eine Blackbox, wenn niemand die Konzepte trotz ihrer Leistungsfähigkeit und Anwendbarkeit verstehen kann. Nur wenn die Blackbox-Methoden transparent werden, so dass Forscher sie verstehen, anwenden und andere von ihren Ergebnissen, ihrem Mehrwert und ihrer Anwendbarkeit überzeugen können, werden die Ansätze breite Aufmerksamkeit erhalten. Diese Transparenz wird durch schrittweise Anwendungen der quantitativen Modellierung sowie durch die Präsentation zahlreicher Fallbeispiele und die Erörterung von Anwendungen aus der Praxis erreicht. Dieses Buch richtet sich an Personen, die das CQRM-Zertifizierungsprogramm absolviert haben, kann aber auch von jedem verwendet werden, der mit grundlegenden quantitativen Forschungsmethoden vertraut ist - es ist für jeden etwas dabei. Es eignet sich auch als Lehrbuch für das zweite Jahr auf MBA/MS-Ebene oder für die Einführung in die Promotion. Die Beispiele im Buch setzen gewisse Vorkenntnisse voraus. Weitere Informationen über das CQRM-Programm finden Sie unter: www.iiper.org www.realoptionsvaluation.com.
DIE GRUNDLAGEN.
Zentrale Tendenz, Streuung, Schiefe, Kurtosis.
Wahrscheinlichkeit, Bayes' Theorem, Bäume, Kombination, Permutation.
Klassisch, Standard, P-Wert, CI.
Zentraler Grenzwertsatz.
Fehler vom Typ I-IV, Stichprobenverzerrungen.
Datenarten und Erhebungsdesign.
ANALYSEMETHODEN.
T-Tests: Gleiche/ungleiche/gepaarte Varianz, F-Test, Z-Test.
ANOVA, Blocked, Two-Way, ANCOVA, MANOVA.
Lineare/nichtlineare Korrelation.
Normalität & Verteilungsanpassung: Kolmogorov-Smirnov, Chi-Quadrat, Akaike Informationskriterium, Anderson-Darling, Kuiper's, Schwarz/Bayes, Box-Cox.
Nichtparametrik: Läufe, Wilcoxon, Mann-Whitney, Lilliefors, Q-Q, D'Agostino-Pearson, Shapiro-Wilk-Royston, Kruskal-Wallis, Mood's, Cochran's Q, Friedman's.
Inter/Intra-Rater-Reliabilität, Konsistenz, Diversität, interne/externe Validität, Vorhersagbarkeit.
Cohen's Kappa, Cronbach's Alpha, Guttman's Lambda, Inter-Klassen-Korrelation, Kendall's W, Shannon-Brillouin-Simpson Diversität, Homogenität, Grubbs Ausreißer, Mahalanobis, Lineare & Quadratische Diskriminante, Hannan-Quinn, Diebold-Mariano, Pesaran-Timmermann, Präzision, Fehlerkontrolle.
Lineare/nichtlineare multivariate Regression.
Multikollinearität, Heteroskedastizität.
Strukturelle Gleichungsmodellierung (SEM), Partielle kleinste Quadrate (PLS)
Endogenität, Simultangleichungsmethoden, Zweistufige kleinste Quadrate.
Granger-Kausalität, Engle-Granger.
Fortgeschrittene Regressionen: Poisson, Deming, Ordinal Logistic, Ridge, Weighted, Bootstrap.
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND MASCHINELLES LERNEN (DATENWISSENSCHAFT)
Bagging Linear Bootstrap.
Bagging Nichtlinearer Bootstrap.
Klassifizierungs- und Regressionsbäume CART.
Benutzerdefinierte Anpassung.
Dimensionsreduzierung Hauptkomponentenanalyse.
Dimensionsreduzierung Faktoranalyse.
Ensemble Common Fit.
Ensemble Komplexe Anpassung.
Ensemble Zeitreihen.
Gaußsche Mischung & K-Means-Segmentierung.
K-Nächste Nachbarn.
Lineares Anpassungsmodell.
Multivariate Diskriminanzanalyse (linear)
Multivariate Diskriminanzanalyse (quadratisch)
Neuronales Netzwerk (Cosinus, Tangente, Hyperbolisch)
Logistische binäre Klassifizierung.
Normit-Probit-Binär-Klassifikation.
Phylogenetische Bäume & Hierarchisches Clustering.
Zufälliger Wald.
Segmentierung Clustering.
Support-Vektor-Maschinen SVM.
| ISBN: | 9781734481105 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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