An Introduction to Financial Mathematics: Option Valuation
Einführung in die Finanzmathematik: Option Valuation, Second Edition ist eine gut abgerundete Einführung in die Mathematik und die Modelle, die bei der Bewertung von Finanzderivaten verwendet werden.
Das Buch besteht aus fifteen Kapiteln, von denen die ersten zehn die Optionsbewertungstechniken in diskreter Zeit entwickeln und die letzten fünf die Theorie in kontinuierlicher Zeit beschreiben.
In der ersten Hälfte des Lehrbuchs werden die Grundlagen der Finanzwissenschaft und der Wahrscheinlichkeitsrechnung behandelt. Anschließend behandelt der Autor das Binomialmodell als Hauptbeispiel für die zeitdiskrete Optionsbewertung. Im letzten Teil des Lehrbuchs wird das Black-Scholes-Modell untersucht.
Das Buch ist so geschrieben, dass es eine einfache Darstellung der Prinzipien der Optionsbewertung bietet und diese Prinzipien im Detail anhand von Standardmodellen der diskreten und stochastischen Kalkulation untersucht. Darüber hinaus enthält die zweite Auflage neue Übungen und Beispiele sowie zahlreiche Tabellen und Grafiken, die mit Hilfe von über 30 MS Excel VBA-Modulen erstellt wurden, die auf der Webseite des Autors unter https: //home. gwu.edu/ hdj/ verfügbar sind.
| ISBN: | 9781032475752 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Seitenzahl: | 318 |
Derzeit verfügbar, auf Lager.
