Bewertung:
Das Buch 'Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance' dient als kompakte Einführung in die Anwendung der Stochastik im Finanzwesen und richtet sich in erster Linie an mathematisch ausgebildete Ingenieure. Obwohl es ein solides Grundgerüst bietet, ist das Buch nicht erschöpfend und wird am besten durch weitere Lektüre ergänzt.
Vorteile:⬤ Ausgezeichnete Einführung in die stochastische Berechnung in der Finanzwelt.
⬤ Klare und prägnante Erklärungen, die auf Studenten der Ingenieurwissenschaften zugeschnitten sind.
⬤ Ausgewogene Behandlung sowohl probabilistischer als auch partieller Differentialgleichungsansätze.
⬤ Enthält numerische Methoden und Algorithmen für die Optionsbewertung.
⬤ Behält die wissenschaftliche Strenge bei und ist gleichzeitig kompakt.
⬤ Nicht geeignet für Personen ohne signifikante mathematische Ausbildung.
⬤ Es fehlen empirische Daten und Beispiele aus der Praxis.
⬤ Enthält eine große Anzahl von Übungen, die einige Benutzer als übertrieben empfanden.
⬤ Für ein umfassendes Verständnis des Finanzwesens ist möglicherweise ergänzende Lektüre erforderlich.
(basierend auf 6 Leserbewertungen)
Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Seit der Veröffentlichung der ersten Auflage dieses Buches hat sich der Bereich der Finanzmathematik rasant entwickelt. Finanzanalysten verwenden immer ausgefeiltere mathematische Konzepte, wie z. B. die stochastische Integration, um das Verhalten der Märkte zu beschreiben und Berechnungsmethoden abzuleiten. Unter Beibehaltung des übersichtlichen Stils seines beliebten Vorgängers enthält Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition einige dieser neuen Techniken und Konzepte, um eine zugängliche, aktuelle Einführung in das Gebiet zu bieten.
Neu in der zweiten Auflage.
⬤ Ergänzungen zu diskreten Modellen, einschließlich Rogers' Ansatz zum Fundamentalsatz der Preisbildung von Vermögenswerten und der Superreplikation in unvollständigen Märkten.
⬤ Diskussionen über lokale Volatilität, die Dupire-Formel, die Change of Numbers-Techniken, Forward Measures und das Forward-Libor-Modell.
⬤ Ein neues Kapitel über die Modellierung des Kreditrisikos.
⬤ Erweiterung des Kapitels über Simulation mit numerischen Experimenten, die Varianzreduzierungstechniken und Absicherungsstrategien veranschaulichen.
⬤ Zusätzliche Übungen und Probleme.
Die Autoren stellen die gesamte notwendige Theorie der Stochastik zur Verfügung und behandeln viele wichtige Finanzthemen, darunter Martingale, Arbitrage, Optionspreise, amerikanische und europäische Optionen, das Black-Scholes-Modell, optimales Hedging und die Computersimulation von Finanzmodellen. Es gelingt ihnen, eine solide Einführung in die stochastischen Ansätze zu geben, die in der Finanzwelt verwendet werden.
| ISBN: | 9781584886266 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2007 |
| Seitenzahl: | 254 |
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