Bewertung:
Das Buch dient als Einführung in die auf das Finanzwesen angewandte stochastische Kalkulation und richtet sich in erster Linie an mathematisch ausgebildete Ingenieure. Es bietet einen kompakten, klaren und prägnanten Überblick über die wichtigsten Konzepte, ohne sich in Beweise zu vertiefen. Der Text deckt sowohl probabilistische als auch partielle Differentialgleichungsansätze ab und enthält praktische numerische Methoden, so dass er auch für Personen mit einem soliden mathematischen Hintergrund geeignet ist. Es enthält jedoch keine empirischen Daten oder ausführliche Beschreibungen verschiedener Finanzprodukte.
Vorteile:⬤ Hervorragende Einführung in die stochastische Berechnung im Finanzwesen.
⬤ Klar und prägnant, ohne Theorem/Beweis-Format.
⬤ Deckt sowohl probabilistische als auch PDE-Ansätze ab.
⬤ Enthält numerische Methoden und Algorithmen für praktische Anwendungen.
⬤ Geeignet für mathematisch ausgebildete Ingenieure und bietet einen guten Rahmen, auf dem man aufbauen kann.
⬤ Es fehlt an Tiefe für diejenigen, die ohne weitere Lektüre zu Experten werden wollen.
⬤ Bietet keine empirischen Daten oder Beschreibungen von Finanzderivaten.
⬤ Enthält eine Fülle von Übungen, die für Neulinge abschreckend wirken können.
⬤ Einige Themen, wie das Gittermodell, werden nicht behandelt.
(basierend auf 6 Leserbewertungen)
Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
Diese prägnante und leicht verständliche Einführung, die den klaren Stil des beliebten Vorgängers beibehält, behandelt die probabilistischen Techniken, die zum Verständnis der am häufigsten verwendeten Finanzmodelle erforderlich sind.
Zusammen mit zusätzlichen Übungen enthält diese Ausgabe vollständig aktualisiertes Material zu stochastischen Volatilitätsmodellen und Optionspreisen.
| ISBN: | 9781032477817 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Seitenzahl: | 254 |
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