Leserbewertungen
Zusammenfassung:Klebaners Buch über stochastische Berechnungen wird im Allgemeinen wegen seiner klaren Erklärungen, des logischen Aufbaus und der zahlreichen Beispiele gut aufgenommen. Nutzer äußern sich jedoch enttäuscht über die Kindle-Ausgabe und führen Formatierungsprobleme und veraltete Inhalte an. Das Buch eignet sich für das Selbststudium, ist aber möglicherweise nicht ideal für diejenigen, die kein ausgeprägtes mathematisches Hintergrundwissen haben.
Vorteile:⬤ Klare und intuitive Erklärungen der Konzepte der stochastischen Berechnung.
⬤ Gut organisiertes Layout und logische Abfolge.
⬤ Zahlreiche Arbeitsbeispiele verbessern das Verständnis.
⬤ Gut für das Selbststudium und als solide Einführung in die Finanztechnik und verwandte Anwendungen.
⬤ Kindle-Ausgabe hat schlechte Formatierung
⬤ Formeln sind zu klein und unleserlich.
⬤ Die Kindle-Version ist im Vergleich zur aktuellen Print-Ausgabe veraltet.
⬤ Nicht geeignet für Leser ohne solide mathematische Grundlagen
⬤ besonders anspruchsvoll für Physiker.
(basierend auf 9 Leserbewertungen)
Originaltitel:
Introduction to Stochastic Calculus with Applications (2nd Edition)
Inhalt des Buches:
Dieses Buch stellt eine prägnante Behandlung der stochastischen Kalkulation und ihrer Anwendungen dar. Es bietet eine einfache, aber strenge Behandlung des Themas, einschließlich einer Reihe von fortgeschrittenen Themen, es ist nützlich für Praktiker, die fortgeschrittene theoretische Ergebnisse verwenden.
Es deckt fortgeschrittene Anwendungen ab, wie z. B. Modelle in der Finanzmathematik, Biologie und Technik.
Das Buch ist in sich geschlossen und einheitlich aufgebaut und enthält viele gelöste Beispiele und Übungen.
Es kann von fortgeschrittenen Studenten und Doktoranden in stochastischer Kalkulation und Finanzmathematik als Lehrbuch verwendet werden. Es eignet sich auch für Praktiker, die sich ein Verständnis für das Thema aneignen oder sich mit ihm vertraut machen wollen.
Für Mathematiker könnte dieses Buch ein erster Text über stochastische Berechnungen sein; es ist ein guter Begleiter zu fortgeschritteneren Texten durch Beispiele und Übungen. Für Personen aus anderen Fachgebieten bietet es eine Möglichkeit, sich mit der stochastischen Kalkulation vertraut zu machen. Es zeigt allen Lesern die Anwendungen der stochastischen Berechnungsmethoden und führt die Leser auf das technische Niveau, das in der Forschung und für anspruchsvolle Modellierungen erforderlich ist.
Diese zweite Auflage enthält ein neues Kapitel über Anleihen, Zinssätze und deren Optionen. Zu den neuen Materialien gehören mehr ausgearbeitete Beispiele in allen Kapiteln, beste Schätzer, mehr Ergebnisse zu Zeitänderungen, Maßänderungen, Zufallsmaßen, neue Ergebnisse zu exotischen Optionen, FX-Optionen, stochastischer und impliziter Volatilität, Modelle des altersabhängigen Verzweigungsprozesses und des stochastischen Lotka-Volterra-Modells in der Biologie, nichtlineare Filterung in der Technik und fünf neue Abbildungen. Dozenten können Folien zum Text vom Autor erhalten.
Weitere Daten des Buches:
| ISBN: | 9781860945557 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2005 |
| Seitenzahl: | 432 |
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