Bewertung:
Das Buch ist ein solides Einführungswerk für stochastische Prozesse, das für seine Klarheit und seine intuitiven Beispiele geschätzt wird, aber möglicherweise nicht für Anfänger ohne ein starkes mathematisches Hintergrundwissen geeignet ist. Es eignet sich gut als Zusatztext, ist aber für die stochastische Analyse nur begrenzt detailliert und enthält keine Lösungen für Probleme.
Vorteile:⬤ Klare und intuitive Darstellung stochastischer Prozesse.
⬤ Gut durchdachte Beispiele und Probleme, die das Verständnis fördern.
⬤ Kompakte und effiziente Einführung in das Thema.
⬤ Gut geeignet für fortgeschrittene Mathematikstudenten und als Zusatztext.
⬤ Leicht nachvollziehbare mathematische Beweise und Logik.
⬤ Schwierig für diejenigen, denen ein solider mathematischer Hintergrund fehlt.
⬤ Einige Leser fanden es zu spärlich im Detail, was zu Verwirrung führte.
⬤ Begrenzte Abdeckung der stochastischen Analyse.
⬤ Viele Tippfehler, die Lernende entmutigen könnten.
⬤ Es werden keine Lösungen für Probleme angeboten.
(basierend auf 14 Leserbewertungen)
Introduction to Stochastic Processes
Introduction to Stochastic Processes, Second Edition legt den Schwerpunkt eher auf grundlegende mathematische Ideen als auf Beweise und bietet einen schnellen Zugang zu wichtigen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, die auf Probleme in vielen Bereichen anwendbar sind. Unter der Annahme, dass Sie über ein angemessenes Maß an Computerkenntnissen, die Fähigkeit, einfache Programme zu schreiben, und den Zugang zu Software für lineare Algebra-Berechnungen verfügen, nähert sich der Autor den Problemen und Theoremen mit einem Schwerpunkt auf stochastischen Prozessen, die sich mit der Zeit entwickeln, und nicht mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Maßtheorie.
Für diejenigen, die keine Erfahrung mit linearen Differential- und Differenzialgleichungen haben, beginnt der Autor mit einer kurzen Einführung in diese Konzepte. Anschließend behandelt er Markov-Ketten, optimales Anhalten, Martingale und Brownsche Bewegung. Das Buch schließt mit einem Kapitel über stochastische Integration. Der Autor liefert viele grundlegende, allgemeine Beispiele und bietet Übungen am Ende jedes Kapitels.
Neu in der zweiten Auflage:
⬤ Erweitertes Kapitel über stochastische Integration, das in die moderne Finanzmathematik einführt.
⬤ Einführung der Girsanov-Transformation und der Feynman-Kac-Formel.
⬤ Erweiterte Diskussion der It-Formel und der Black-Scholes-Formel zur Bewertung von Optionen.
⬤ Neue Themen wie Doobs maximale Ungleichung und eine Diskussion über Selbstähnlichkeit im Kapitel über Brownsche Bewegung.
Diese prägnante Einführung ist sowohl für Studenten als auch für Fachleute in den Bereichen Mathematik, Statistik und Ingenieurwesen sowie Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaft, Biologie, Psychologie und Technik geeignet.
| ISBN: | 9781584886518 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2006 |
| Seitenzahl: | 248 |
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