Random Walk: Eine moderne Einführung

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Originaltitel:

Random Walk: A Modern Introduction

Inhalt des Buches:

Random Walks sind stochastische Prozesse, die durch sukzessive Summierung unabhängiger, identisch verteilter Zufallsvariablen gebildet werden, und sind eines der am meisten untersuchten Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie.

Diese zeitgemäße Einführung geht auf Kurse zurück, die der Erstautor, einer der angesehensten Forscher auf dem Gebiet der stochastischen Prozesse, an der Cornell University und der University of Chicago gehalten hat. Dieser Text erfüllt den Bedarf an einer modernen Referenz zu den detaillierten Eigenschaften einer wichtigen Klasse von Random Walks auf dem Integer-Gitter.

Es eignet sich für Wahrscheinlichkeitsforscher, Mathematiker, die in verwandten Bereichen arbeiten, und für Forscher in anderen Disziplinen, die Random Walks bei der Modellierung verwenden.