Gerber-Shiu Risk Theory
Angeregt durch die zahlreichen und langjährigen Beiträge von H.
Gerber und E. Shiu, bietet dieses Buch eine moderne Perspektive auf das Problem des Ruins für das klassische Cramér-Lundberg-Modell und den Überschuss einer Versicherungsgesellschaft.
Das Buch untersucht Martingale und Pfaddekompositionen, die die wichtigsten Instrumente für die Analyse der Verteilung des Zeitpunkts des Ruins, des Vermögens vor dem Ruin und des Defizits bei Ruin sind. Neuere Entwicklungen in der exotischen Ruinentheorie werden ebenfalls berücksichtigt. Insbesondere werden die Auswirkungen von Dividenden- oder Steuerzahlungen aus dem Überschussprozess auf den Ruin erforscht.
Die Risikotheorie von Gerber-Shiu kann als Vorlesungsskript verwendet werden und eignet sich für einen Graduiertenkurs. Jedes Kapitel entspricht etwa zwei Stunden Vorlesung.
| ISBN: | 9783319023021 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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