Kalenderanomalien und Arbitrage

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Originaltitel:

Calendar Anomalies and Arbitrage

Inhalt des Buches:

In diesem Buch werden kalendarische oder saisonale Anomalien an den weltweiten Aktienmärkten sowie Arbitrage und Risikoarbitrage behandelt.

Eine vollständige Aktualisierung der US-Anomalien wie Jahreswechsel im Januar, Monatswechsel, Januar-Barometer, Sell in May and go away, Feiertage, Wochentage, Optionsverfall und andere Effekte wird gegeben, wobei der Schwerpunkt auf den Futures-Märkten liegt, wo diese Anomalien leicht angewendet werden können. Weitere Effekte, die sich für modifizierte Buy-and-Hold-Cash-Strategien eignen, sind die Präsidentschaftswahlen und Faktormodelle, die auf fundamentalen Anomalien basieren.

Die Ideen wurden vom Autor erfolgreich in persönlichen und verwalteten Konten und Hedgefonds eingesetzt.

Weitere Daten des Buches:

• ISBN: 9789814417457
• Autor: T. Ziemba William
• Verlag: World Scientific Pub Co Inc
• Sprache: Englisch
• Einband: Taschenbuch
• Erscheinungsjahr: 2012
• Seitenzahl: 608