Bewertung:
Das Buch wird für seinen umfassenden Ansatz zur quantitativen Finanzwissenschaft gelobt, der fortgeschrittene Mathematik mit praktischen Programmierimplementierungen in MATLAB und Python verbindet. Es ist gut strukturiert, macht komplexe Konzepte zugänglich und bietet wertvolle Ressourcen sowohl für Lernende als auch für Praktiker in diesem Bereich.
Vorteile:⬤ Gut geschrieben und umfassend
⬤ führt anschaulich in fortgeschrittene Mathematik ein
⬤ enthält praktischen MATLAB- und Python-Code
⬤ geeignet für Dozenten, Studenten und Praktiker
⬤ ausgezeichnete Ressource für das Verständnis quantitativer Finanzmodelle
⬤ wird mit einer Online-Vorlesungsreihe geliefert
⬤ wertvolle Übungen und Lösungen.
In den Rezensionen wurden keine wesentlichen Nachteile genannt.
(basierend auf 10 Leserbewertungen)
Mathematical Modeling and Computation in Finance: With Exercises and Python and MATLAB Computer Codes
Dieses Buch behandelt das Zusammenspiel von Stochastik (angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie) und numerischer Analyse im Bereich der quantitativen Finanzen. Die vorgestellten stochastischen Modelle, numerischen Bewertungstechniken, Berechnungsaspekte, Finanzprodukte und Risikomanagementanwendungen ermöglichen dem Leser Fortschritte auf dem anspruchsvollen Gebiet der Computational Finance.
Wenn sich das Verhalten der Finanzmarktteilnehmer ändert, können sich auch die entsprechenden stochastischen mathematischen Modelle, die die Preise beschreiben, ändern. Auch die Finanzregulierung kann bei solchen Veränderungen eine Rolle spielen. In diesem Buch werden daher mehrere Modelle für Aktienkurse, Zinssätze und Devisenkurse vorgestellt, wobei die Komplexität im Laufe der Kapitel zunimmt.
Wie es in der Branche heißt: "Verlieben Sie sich nicht in Ihr Lieblingsmodell".
Das Buch befasst sich mit Aktienmodellen, bevor es zu Short-Rate- und anderen Zinsmodellen übergeht. Wir ordnen diese Zinsmodelle in den Heath-Jarrow-Morton-Rahmen ein, zeigen Beziehungen zwischen den verschiedenen Modellen auf und erläutern einige Zinsprodukte und deren Preisgestaltung.
Die Kapitel werden von Übungen begleitet. Die Studenten können auf die Lösungen ausgewählter Übungen zugreifen, während die vollständigen Lösungen den Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden. Die MATLAB- und Python-Computercodes, die für die meisten Tabellen und Abbildungen im Buch verwendet werden, sind sowohl für Print- als auch für E-Book-Nutzer verfügbar.
Dieses Buch ist nützlich für Personen, die in der Finanzindustrie arbeiten, für diejenigen, die eines Tages dort arbeiten wollen, und für alle, die sich für quantitative Finanzen interessieren. Die behandelten Themen sind für MSc- und PhD-Studenten, akademische Forscher und für Quants in der Finanzindustrie relevant. Ergänzendes Material: Das Lösungsbuch ist für Dozenten erhältlich, die dieses Lehrbuch für ihre Kurse verwenden.
Bitte kontaktieren Sie sales@wspc.com.
| ISBN: | 9781786348050 |
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| Verlag: | |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
| Seitenzahl: | 576 |
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