Bewertung:
Das Buch wird für seinen umfassenden und gut strukturierten Inhalt, die fortgeschrittenen mathematischen Konzepte und die praktischen Programmierbeispiele in MATLAB und Python gelobt. Es gilt als hervorragende Ressource für Praktiker, Dozenten und Studenten im Bereich der quantitativen Finanzen und bietet einen tiefen Einblick in komplexe Themen.
Vorteile:⬤ Gut geschrieben und umfassend
⬤ Klare Abfolge der Kapitel
⬤ Enthält praktische Beispiele und Programmierbeispiele in MATLAB und Python
⬤ Hervorragend geeignet für Dozenten, Studenten und Praktiker
⬤ Vermittelt ein umfassendes Verständnis der quantitativen Finanzen und der fortgeschrittenen Mathematik
⬤ Enthält Online-Vorlesungen und Übungen.
In den Rezensionen wurden keine spezifischen Nachteile genannt.
(basierend auf 10 Leserbewertungen)
Mathematical Modeling and Computation in Finance: With Exercises and Python and MATLAB Computer Codes
Dieses Buch behandelt das Zusammenspiel von Stochastik (angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie) und numerischer Analyse im Bereich der quantitativen Finanzen. Die vorgestellten stochastischen Modelle, numerischen Bewertungstechniken, Berechnungsaspekte, Finanzprodukte und Risikomanagementanwendungen ermöglichen dem Leser Fortschritte auf dem anspruchsvollen Gebiet der Computational Finance.
Wenn sich das Verhalten der Finanzmarktteilnehmer ändert, können sich auch die entsprechenden stochastischen mathematischen Modelle, die die Preise beschreiben, ändern. Auch die Finanzregulierung kann bei solchen Veränderungen eine Rolle spielen. In diesem Buch werden daher mehrere Modelle für Aktienkurse, Zinssätze und Devisenkurse vorgestellt, die im Laufe der Kapitel immer komplexer werden.
Wie es in der Branche heißt: "Verlieben Sie sich nicht in Ihr Lieblingsmodell".
Das Buch befasst sich mit Aktienmodellen, bevor es zu Short-Rate- und anderen Zinsmodellen übergeht. Wir ordnen diese Zinsmodelle in den Heath-Jarrow-Morton-Rahmen ein, zeigen die Beziehungen zwischen den verschiedenen Modellen auf und erklären einige Zinsprodukte und deren Preisgestaltung.
Die Kapitel werden von Übungen begleitet. Die Studenten können auf die Lösungen ausgewählter Übungen zugreifen, während die vollständigen Lösungen den Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden. Die MATLAB- und Python-Computercodes, die für die meisten Tabellen und Abbildungen im Buch verwendet werden, sind sowohl für Print- als auch für E-Book-Nutzer verfügbar.
Dieses Buch ist nützlich für Personen, die in der Finanzindustrie arbeiten, für diejenigen, die eines Tages dort arbeiten wollen, und für alle, die sich für quantitative Finanzen interessieren. Die behandelten Themen sind für MSc- und PhD-Studenten, akademische Forscher und für Quants in der Finanzindustrie relevant. Ergänzendes Material: Das Lösungsbuch ist für Dozenten erhältlich, die dieses Lehrbuch für ihre Kurse verwenden.
Bitte kontaktieren Sie sales@wspc.com.
| ISBN: | 9781786347947 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
| Seitenzahl: | 576 |
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