Methoden bei fehlenden Daten: Querschnittliche Methoden und Anwendungen

Originaltitel:

Missing Data Methods: Cross-Sectional Methods and Applications

Inhalt des Buches:

Enthält 16 Kapitel, die von Fachleuten auf diesem Gebiet verfasst wurden, und behandelt Themen wie: Imputation fehlender Daten in nicht-stationären Paneldatenmodellen; Markov-Switching-Modelle in der empirischen Finanzwissenschaft; Bayes'sche Analyse von multivariaten Stichprobenauswahlmodellen unter Verwendung von Gauß-Copulas; und Konsistente Schätzung und Orthogonalität.