Methoden für fehlende Daten: Time-Series Methods and Applications

Methoden für fehlende Daten: Zeitreihen-Methoden und -Anwendungen (M. Drukker David)

Originaltitel:

Missing Data Methods: Time-Series Methods and Applications

Inhalt des Buches:

Dieser Titel ist Teil der Reihe „Advances in Econometrics“ und enthält Kapitel zu Themen wie: Imputation fehlender Daten in nicht-stationären Paneldatenmodellen; Markov-Switching-Modelle in der empirischen Finanzwissenschaft; Bayes'sche Analyse multivariater Stichprobenauswahlmodelle unter Verwendung von Gauß'schen Copulas; und Konsistente Schätzung und Orthogonalität.