Bewertung:
Das Buch gilt als unverzichtbares Hilfsmittel für fortgeschrittene nichtparametrische Ökonometrie, das sich für Graduiertenkurse oder als Nachschlagewerk eignet. Es ist gut geschrieben und deckt aktuelle Themen effektiv ab, setzt aber Vorkenntnisse voraus und enthält einige Fehler, die korrigiert werden müssen.
Vorteile:Klar geschrieben, deckt die neueste Literatur in nicht-parametrischer Ökonometrie ab, starker Fokus auf Kernelregression und Kreuzvalidierung, gut für fortgeschrittene Studenten und Praktiker, anerkannte Autoren.
Nachteile:Nicht für Anfänger geeignet, setzt Hintergrundwissen voraus, enthält Fehler und logische Fehler, die die praktische Anwendung behindern, könnte von einer korrigierten Übersetzung profitieren.
(basierend auf 7 Leserbewertungen)
Nonparametric Econometrics: Theory and Practice
Ein umfassendes, aktuelles Lehrbuch über nichtparametrische Methoden für Studenten und Forscher
Bislang mussten Studenten und Forscher im Bereich der nichtparametrischen und semiparametrischen Statistik und Ökonometrie auf die neuesten Zeitschriftenartikel zurückgreifen, um mit diesen neuen Methoden der Wirtschaftsanalyse Schritt zu halten. Nonparametric Econometrics füllt eine große Lücke, indem es die aktuellsten Theorien und Techniken zusammenfasst und sie in einem bemerkenswert einfachen und zugänglichen Format präsentiert. Die in diesem Lehrbuch enthaltenen empirischen Tests, Daten und Übungen machen es zur idealen Einführung für Studenten und zu einer unverzichtbaren Quelle für Forscher.
Nichtparametrische und semiparametrische Methoden haben in den letzten Jahrzehnten die Aufmerksamkeit der Statistiker auf sich gezogen. Während die meisten Bücher zu diesem Thema von der Annahme ausgehen, dass die zugrundeliegenden Daten strikt kontinuierlich sind, haben Sozialwissenschaftler in der Praxis häufig mit kategorialen Daten - nominal und ordinal - zu tun. Der herkömmliche nichtparametrische Ansatz für den Umgang mit diskreten Variablen ist anerkanntermaßen unbefriedigend.
Dieses Buch ist auf die Bedürfnisse von angewandten Ökonometrikern und Sozialwissenschaftlern zugeschnitten. Qi Li und Jeffrey Racine legen den Schwerpunkt auf nichtparametrische Techniken, die für eine Vielzahl von Datentypen geeignet sind - kontinuierliche, nominale und ordinale - innerhalb eines kohärenten Rahmens. Sie betonen auch die Eigenschaften nichtparametrischer Schätzer bei Vorhandensein von potenziell irrelevanten Variablen.
Nonparametric Econometrics deckt das gesamte Material ab, das notwendig ist, um nichtparametrische Methoden für reale Probleme zu verstehen und anzuwenden.
| ISBN: | 9780691121611 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
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