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Das Buch "Practical Quantitative Finance with R - Solving Real-World Problems with R for Quant Analysts and Individual Traders" bietet eine umfassende Erläuterung der R-Programmierung in der quantitativen Finanzwirtschaft. Es zeigt, wie man Prototypen von quantitativen Modellen und Backtests von Handelsstrategien erstellt. Besonderes Augenmerk wird auf die Erstellung von Geschäftsanwendungen und wiederverwendbaren R-Bibliotheken gelegt, die direkt zur Lösung realer Probleme in der quantitativen Finanzwelt eingesetzt werden können. Das Buch enthält:
A) Einen Überblick über die R-Programmierung, benutzerdefinierte Funktionen und R-Pakete, die für die Erstellung von Finanzanwendungen erforderlich sind.
B) Schritt-für-Schritt-Ansätze zur Erstellung einer Vielzahl von 2D/3D-Diagrammen, Aktiencharts und technischen Indikatoren mit den grundlegenden R- und benutzerdefinierten R-Paketen.
C) Einführung in das Abrufen von freien Marktdaten aus Online-Datenquellen mit R. Diese Marktdaten umfassen EOD-, Echtzeit-Intraday-, Zins-, Devisenkurs- und Optionsketten-Daten.
D) Detaillierte Verfahren zur Bewertung von Aktienoptionen und festverzinslichen Instrumenten, einschließlich europäischer/amerikanischer/Barrier-Optionen, Anleihen und CDS, sowie verwandte Themen wie Cashflows, Laufzeitstrukturen, Renditekurven, Diskontierungsfaktoren und Nullkuponanleihen.
E) Einführung in die lineare Analyse, die Zeitreihenanalyse und das maschinelle Lernen im Finanzwesen, die lineare Regression, PCA, ARIMA, GARCH, KNN, Random Forest, SVM und neuronale Netze umfasst.
F) Ausführliche Beschreibungen der Entwicklung von Handelsstrategien und Backtesting, einschließlich Strategien für den Handel mit Einzelaktien, Aktienpaaren und Multi-Asset-Portfolios.
G) Einführung in die Portfolio-Optimierung auf der Grundlage der Mean-Variance- und Mean-CVaR-Methode.
