Punktprozesse und Sprungdiffusion: Eine Einführung mit Anwendungen in der Finanzwissenschaft

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Originaltitel:

Point Processes and Jump Diffusions: An Introduction with Finance Applications

Inhalt des Buches:

Dieses Buch kombiniert intuitives Verständnis mit strenger mathematischer Theorie und führt in die Theorie der markierten Punktprozesse auf der reellen Linie ein, einschließlich Filterung und Anwendung auf die Finanzwirtschaft.

Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler mit Hochschulabschluss werden ein Arbeitswissen über das Gebiet und ein tiefes Verständnis der Schlüsselkonzepte und Beweise erlangen.

Weitere Daten des Buches:

• ISBN: 9781316518670
• Autor: Tomas Bjrk
• Verlag: Cambridge
• Einband: Hardcover
• Erscheinungsjahr: 2021
• Seitenzahl: 320