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Fixed Income Relative Value Analysis + Website: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades
Ein unschätzbarer Leitfaden für Fixed-Income-Experten, vollständig aktualisiert, um den Wechsel von LIBOR zu SOFR zu berücksichtigen
Seit seiner ersten Auflage im Jahr 2013 hat sich das Buch Fixed Income Relative Value Analysis: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades (Ein Leitfaden für Praktiker zu Theorie, Instrumenten und Handel) zum Goldstandard für Leitfäden geworden, die Finanztheorien mit praktischen Analysetools verbinden. Die neu überarbeitete zweite Auflage spiegelt sowohl die Fortschritte bei den statistischen Instrumenten in den letzten zehn Jahren als auch die Auswirkungen des Übergangs zu SOFR auf die Swap-Spreads wider.
Sie finden eine Reihe von statistischen und finanziellen Werkzeugen, eine Vielzahl von tatsächlichen Abschlüssen, die aus der Anwendung dieser Werkzeuge resultieren, sowie Zugang zu einer begleitenden Website mit Tabellenkalkulationen, die einige der im Buch enthaltenen Modelle illustrieren.
Dieses Buch umfasst:
⬤ Statistische Modelle für die quantitative Marktanalyse, insbesondere Mean-Reversion-Modelle und die Hauptkomponentenanalyse, jetzt einschließlich des multivariaten Ornstein-Uhlenbeck-Modells.
⬤ Ein vertiefter Ansatz zum Verständnis von Swap-Spreads in Theorie und Praxis.
⬤ Eine umfassende Diskussion der verschiedenen Basis-Swaps und ihrer Kombinationen.
⬤ Die Einbeziehung von Credit Default Swaps in die Renditekurvenanalyse.
⬤ Eine Klassifizierung von Optionsgeschäften in drei Typen und die entsprechenden Analyseinstrumente.
⬤ Angepasste Kurventechniken zur Ermittlung des relativen Wertes zwischen verschiedenen Anleihen.
⬤ Ein Multifaktor-Lieferoptionsmodell für Anleihe-Future-Kontrakte.
Fixed Income Relative Value Analysis hat sich als unverzichtbares Nachschlagewerk für Fachleute auf der Kauf- und Verkaufsseite von festverzinslichen Wertpapieren erwiesen, darunter Händler, quantitative Analysten, Portfoliomanager, Finanzingenieure, Verkäufer von festverzinslichen Wertpapieren mit anspruchsvoller Kundschaft und Risikomanager.
| ISBN: | 9781394189083 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2024 |
| Seitenzahl: | 432 |
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