Bewertung:
Das Buch ist ein angesehener Klassiker im Bereich der angewandten stochastischen Prozesse, der sich besonders für technische und praktische Anwendungen eignet. Es wird als nützlich für fortgeschrittene Studenten und angehende Doktoranden erachtet, ist aber möglicherweise nicht ideal für diejenigen, die einen theoretischen Ansatz suchen. Der Text wird wegen seiner guten Lesbarkeit und der umfassenden Behandlung wesentlicher Themen wie Martingale und Poisson-Prozesse geschätzt. Es wurde jedoch für seinen schweren mathematischen Inhalt und für seine Veralterung in einigen Aspekten kritisiert, ebenso wie für die Probleme bei der Formatierung der eBook-Version.
Vorteile:⬤ Hervorragendes Material zu Martingales, Poisson-Prozessen und Wiener Prozessen
⬤ geeignet für angewandte stochastische Prozesse
⬤ sehr gut lesbar
⬤ nützlich für Ingenieurwesen und praktische Anwendungen
⬤ vorteilhaft für ältere Studenten und angehende Doktoranden.
⬤ Veralteter Inhalt
⬤ starker Fokus auf formale Definitionen könnte für Anfänger ungeeignet sein
⬤ Probleme mit der eBook-Formatierung erschweren das Lesen und Verfolgen.
(basierend auf 8 Leserbewertungen)
Stochastic Processes
Diese gut geschriebene und leicht zugängliche klassische Einführung in stochastische Prozesse und die damit verbundene Mathematik ist für fortgeschrittene Studenten der Mathematik mit Kenntnissen in Kalkül und kontinuierlicher Wahrscheinlichkeitstheorie geeignet. Die Abhandlung bietet Beispiele für eine Vielzahl empirischer Phänomene, für die stochastische Prozesse mathematische Modelle liefern, und sie entwickelt die Methoden zur Erstellung von Wahrscheinlichkeitsmodellen.
Kapitel 1 enthält genaue Definitionen der Begriffe Zufallsvariable und stochastischer Prozess und stellt die Wiener- und Poisson-Prozesse vor. In den folgenden Kapiteln werden bedingte Wahrscheinlichkeit und bedingter Erwartungswert, Normalprozesse und stationäre Kovarianzprozesse sowie Zählprozesse und Poisson-Prozesse untersucht.
Der Text schließt mit der Untersuchung von Erneuerungsprozessen, Markov-Ketten, Random Walks und Geburts- und Sterbeprozessen, einschließlich Beispielen für die große Vielfalt von Phänomenen, auf die diese stochastischen Prozesse angewendet werden können. Zahlreiche Beispiele und Übungen ergänzen jeden Abschnitt.
| ISBN: | 9780486796888 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2015 |
| Seitenzahl: | 336 |
Derzeit verfügbar, auf Lager.
