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Systematic Investing in Credit
(Lob für SYSTEMATIC INVESTING in CREDIT)
„Lev und QPS beleuchten weiterhin die wichtigsten Fragen, mit denen Kreditinvestoren konfrontiert sind. Dieses Buch konzentriert sich auf ihre neueste Spitzenforschung zur angemessenen Rolle von Krediten als Anlageklasse, zur Dynamik von Kredit-Benchmarks und zu potenziellen Möglichkeiten, von Aktieninformationen zu profitieren, um effektive Kreditportfolios zu konstruieren. Es ist ein Muss für alle ernsthaften Kreditinvestoren.“ -- Richard Donick, Präsident und Chief Risk Officer, DCI, LLC, USA.
„Lev Dynkin und sein Team verwöhnen uns weiterhin; dieses Buch ist ein weiteres Beispiel für intuitive, aufschlussreiche und sachdienliche Forschung, die auf der früheren Forschung des Teams aufbaut. Die Zusammenarbeit mit diesem Team ist eine der besten Lernerfahrungen, die ich je gemacht habe.“ -- Eduard van Gelderen, Chief Investment Officer, Public Sector Pension Investment Board, Kanada.
„Das Aufkommen eines systematischen Ansatzes bei Krediten ist eine logische Fortsetzung der Marktentwicklung und längst überfällig. Das QPS-Team von Barclays leistet hervorragende Arbeit, indem es seine neuesten Forschungsergebnisse auf praktische Weise präsentiert. -- David Horowitz, Chief Executive Officer und Chief Investment Officer, Agilon Capital, USA.
„Die Systematisierung verringert menschliche Voreingenommenheit und das verschwenderische Neuerfinden von Lösungen aus der Vergangenheit. Sie verbessert die Erfolgsaussichten von Investitionen. Dieses Buch, das von einem Expertenteam verfasst wurde, zeigt Ihnen den Weg. Sie werden Einblicke in die fortschrittlichen Methoden der Kombination von Fundamental- und Marktdaten gewinnen. Ich empfehle dieses Buch für alle Kreditinvestoren. -- Lim Chow Kiat, Vorstandsvorsitzender, GIC Asset Management, Singapur.
„Fast zwei Jahrzehnte lang hat QPS umfangreiche und fundierte Untersuchungen durchgeführt, um Investoren bei der Bewältigung der Herausforderungen der Branche zu unterstützen. Die firmeneigene Forschung in diesem Band gibt einen globalen Überblick über die neuesten Entwicklungen bei der Alpha-Generierung für Kreditinvestoren, von der Signalextraktion und ESG-Überlegungen bis hin zur Portfolioimplementierung. Das Buch bahnt einen Weg zu verbesserten risikobereinigten Renditen, indem es die anlageübergreifende Beziehung zwischen Aktien und Anleihen untersucht und relevante Informationen für die Konstruktion von Kreditportfolios hinzufügt. Wir bei Ostrum AM sind der festen Überzeugung, dass ein robuster quantitativer Ansatz zu besseren Anlageergebnissen führt. In der Tat ist dieses Buch eine wertvolle Lektüre für den versierten Anleger.“ -- Ibrahima Kobar, CFA, Global Chief Investment Officer, Ostrum AM, Frankreich.
„Dieses Buch bietet eine äußerst fesselnde Darstellung der aktuellen Arbeit der Barclays QPS Group. Es ist eine faszinierende Mischung aus originellen Ideen, rigorosen Analysetechniken und grundlegenden Erkenntnissen, die auf einer langen Geschichte der Arbeit an vorderster Front in diesem Bereich beruhen. Dies ist eine Pflichtlektüre von den langjährigen Führern auf diesem Gebiet. -- Professor Leonid Kogan, Nippon Telephone and Telegraph Professor of Management and Finance, MIT.
„Dieses Buch bietet Portfoliomanagern von Unternehmensanleihen eine Fülle relevanter, umfassender, datengestützter Forschungsergebnisse für die Umsetzung überlegener Strategien für die Anlageperformance.“ -- Professor Stanley J. Kon, Herausgeber, Journal of Fixed Income.
„Dieses Buch ist eine Fundgrube für Rentenanleger und Treuhänder, die die Performance durch Kredite verbessern wollen. Es bietet eine Fülle von empirischen Erkenntnissen, um die langfristige Allokation von Krediten zu steuern, die Portfoliokonstruktion zu optimieren und Erträge aus systematischen Kreditfaktoren zu erzielen. Indem sie ihre Forschung auf ESG-Ratings ausweiten, liefern die Autoren auch zeitgemäße Einblicke in den expandierenden Bereich der nachhaltigen Finanzen.“ -- Eloy Lindeijer, ehemaliger Leiter der Abteilung Investment Management, PGGM, Niederlande.
"Über mehr als ein Jahrzehnt haben Lev Dynkin und sein QPS-Team mir und APG zahlreiche innovative Einblicke in die Kreditmärkte gewährt. Ihre Arbeit hat uns eine wertvolle quantitative Untermauerung für einige unserer Anlageüberzeugungen geliefert. Dieses Buch behandelt neue und wenig erforschte Bereiche unserer Märkte, wie ESG und Factor Investing, neben der strengen und praktischen Arbeit, die der früheren Arbeit der Gruppe ähnelt. Ich würde sagen, lesen Sie dieses Buch - und lernen Sie von einem der Besten." -- Herman Slooijer, Managing Director, Leiter Fixed Income, APG Asset Management, Niederlande.
| ISBN: | 9781119751281 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
| Seitenzahl: | 736 |
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