Bewertung:
Das Buch wird weithin für seinen zugänglichen Ansatz zur Zeitreihenanalyse gelobt, der Studenten und Praktikern gleichermaßen klare Erklärungen und praktische Anwendungen bietet. Dr. Levendis wird als hervorragender Lehrer hervorgehoben, der komplexe Themen effektiv aufschlüsselt und das Material ansprechend und leichter verständlich macht. Es dient als nützliche Ressource für diejenigen, die mit anderen, strengeren Texten auf diesem Gebiet nicht zurechtkommen.
Vorteile:Zugängliche Einführung in Zeitreihen, klare und gründliche Erklärungen, praktische Anwendungen, gut strukturierte Kapitel, geeignet für Studenten mit Grundkenntnissen in Ökonometrie, wertvolle Übungen zum Lernen.
Nachteile:Einige Leser könnten den Inhalt als Herausforderung empfinden, wenn sie von einem weniger strengen Hintergrund in Ökonometrie kommen oder wenn sie auf eine einfachere Behandlung ohne die grundlegende Theorie gehofft haben.
(basierend auf 7 Leserbewertungen)
Time Series Econometrics: Learning Through Replication
Kapitel 1: Einführung.
- Kapitel 2: ARMA (p, q)-Prozesse. - Kapitel 3: Nicht-stationäre und ARIMA (p, d, q)-Prozesse.
- Kapitel 4: Einheitswurzel- und Stationaritätstests. - Kapitel 5: Strukturelle Brüche und Nicht-Stationarität. - Kapitel 6: ARCH, GARCH und zeitvariable Varianz.
- Kapitel 7: Mehrere Zeitreihen und Vektor-Autoregressionen. - Kapitel 8: Mehrfache Zeitreihen und Kointegration.
| ISBN: | 9783319982816 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2019 |
| Seitenzahl: | 409 |
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