Time Series Econometrics: Learning Through Replication
Dieses für die zweite Auflage überarbeitete und aktualisierte Lehrbuch ermöglicht es den Studierenden, klassische Texte aus den Bereichen Wirtschaft und Finanzen unter Verwendung der Originaldaten durchzuarbeiten und deren Ergebnisse zu replizieren. In diesem Buch lehnen die Autoren den theoriebasierten Ansatz so weit wie möglich ab und legen den Schwerpunkt auf die praktische Anwendung der Ökonometrie. Sie zeigen anhand von Beispielen, wie die numerischen Ergebnisse zu berechnen und zu interpretieren sind.
Das Buch beginnt mit der schrittweisen Schätzung einfacher univariater Modelle mit Hilfe des beliebten Softwaresystems Stata. Anschließend wird auf Stationarität getestet, wobei die tatsächlichen Ergebnisse aus sehr einflussreichen Arbeiten wie denen von Granger & Newbold sowie Nelson & Plosser nachgebildet werden. Die Leser lernen etwas über Strukturbrüche, indem sie die Arbeiten von Perron sowie Zivot & Andrews nachbilden. Anschließend befassen sie sich mit Modellen der bedingten Volatilität, wobei sie die Arbeiten von Bollerslev wiederholen. Die Studierenden schätzen Mehrgleichungsmodelle wie Vektor-Autoregressionen und Vektor-Fehlerkorrekturmechanismen und wiederholen die Ergebnisse der einflussreichen Arbeiten von Sims und Granger. Schließlich schätzen die Studierenden statische und dynamische Paneldatenmodelle, wobei sie die Arbeiten von Thompson und Arellano & Bond wiederholen.
Das Buch enthält viele ausgearbeitete Beispiele und viele datengestützte Übungen. Es richtet sich in erster Linie an Studenten und fortgeschrittene Studenten, aber auch Praktiker werden das Buch nützlich finden.
"Wie fängt man am besten an, Zeitreihenökonometrie zu lernen? Lernen durch Handeln. Das ist das Ethos dieses Buches. Was dieses Buch so nützlich macht, ist, dass es neben den grundlegenden Konzepten auch zahlreiche ausgearbeitete Beispiele enthält. Es ist ein frischer, sachlicher und praktischer Ansatz, den Studenten lieben werden, wenn sie mit dem Lernen von Zeitreihenökonometrie beginnen. Ich empfehle dieses Buch nachdrücklich als Studienführer für Studenten, die praktische Lernerfahrungen suchen".
--Professor Sokbae "Simon" Lee, Columbia University, Mitherausgeber von Econometric Theory und Mitherausgeber des Econometrics Journal.
| ISBN: | 9783031373091 |
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| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Seitenzahl: | 488 |
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