Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance
Was dieses Buch von anderen finanzmathematischen Texten unterscheidet, ist die Verwendung von probabilistischen und PDEs-Tools zur Preisermittlung von Derivaten sowohl für konstante als auch stochastische Volatilitätsmodelle, wodurch der Leser den Vorteil hat, explizit eine große Anzahl von Preisen für europäische, amerikanische und asiatische Derivate zu berechnen. Das Buch stellt zeitkontinuierliche Modelle für Finanzmärkte vor, angefangen bei klassischen Modellen wie Black-Scholes bis hin zu den heute populärsten Modellen wie Heston und VAR.
Ein Hauptmerkmal des Lehrbuchs ist die große Anzahl von Übungen, die meist gelöst sind und dem Leser helfen sollen, den Stoff zu verstehen. Das Buch basiert auf den Vorlesungen des Autors zu Themen der Finanzmathematik, die er in den USA (Princeton University und EMU), Taiwan und Kuwait gehalten hat, und die sich an Studenten und Doktoranden richteten. Voraussetzung ist ein Einführungskurs in stochastische Kalkulation sowie die übliche Kalkulationssequenz.
Das Buch richtet sich an Studierende im Grund- und Hauptstudium in Master of Finance-Programmen sowie an diejenigen, die in ihren praktischen Anwendungen effizienter werden wollen. Behandelte Themen:
| ISBN: | 9789813203075 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
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