Fraktale und Skalierung im Finanzwesen: Diskontinuität, Konzentration, Risiko. Selecta Band E

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐  (4,2 von 5)

Leserbewertungen

Zusammenfassung:

Das Buch stellt eine kritische Untersuchung traditioneller Finanzmodelle dar und argumentiert, dass diese das Marktverhalten und die Verteilungen nicht korrekt darstellen. Mandelbrot liefert umfangreiche empirische Beweise zur Untermauerung seiner Behauptungen, aber der technische Charakter des Inhalts könnte einige Leser abschrecken.

Vorteile:

Bietet eine neue Perspektive auf Finanzmodelle, gestützt durch starke empirische Belege. Fesselnder Schreibstil, der komplizierte Konzepte auch für Nicht-Experten verständlich macht. Nützlich für alle, die sich für Fraktale und ihre Anwendung im Finanzwesen interessieren.

Nachteile:

Hochgradig technisch und für Gelegenheitsleser möglicherweise eine Herausforderung. Verwendet eine unkonventionelle Terminologie, die zu Verwirrung führen kann. Einige Rezensenten sind der Meinung, dass das Buch auf einer fehlerhaften Prämisse aufbaut, indem sie behaupten, dass die Mainstream-Finanzmathematik nicht-normale Verteilungen bereits anerkennt.

(basierend auf 10 Leserbewertungen)

Originaltitel:

Fractals and Scaling in Finance: Discontinuity, Concentration, Risk. Selecta Volume E

Inhalt des Buches:

Mandelbrot ist weltberühmt für seine Erfindung der neuen Mathematik der fraktalen Geometrie.

Doch nur wenige wissen, dass sein ursprüngliches Gebiet der angewandten Forschung in der Ökonometrie und bei Finanzmodellen lag, wo er Ideen der Skalierung und Selbstähnlichkeit auf Datenfelder anwandte, die durch Finanzanalysen erzeugt wurden. Dieses Buch, der erste Band von Mandelbrots gesammelten Werken (Selecta), enthält seine Originalarbeiten sowie viele speziell für dieses Buch geschriebene Originalkapitel.

Weitere Daten des Buches:

• ISBN: 9780387983639
• Autor: B. Mandelbrot Benoit
• Verlag: Springer Nature
• Einband: Hardcover