Multi-Period Trading Via Convex Optimization
In Multi-Period Trading via Convex Optimization wird ein grundlegendes Modell des mehrperiodigen Handels betrachtet, das zur Bewertung der Leistung einer Handelsstrategie verwendet werden kann. Es beschreibt einen Rahmen für die Ein-Perioden-Optimierung, bei der die Trades in jeder Periode durch die Lösung eines konvexen Optimierungsproblems gefunden werden, das off.
Erwartete Rendite, Risiko, Transaktionskosten und Haltekosten, wie z. B. die Kosten für die Kreditaufnahme bei Leerverkäufen. Anschließend wird eine mehrperiodige Version der Handelsmethode beschrieben, bei der die Optimierung verwendet wird, um eine Folge von Geschäften zu planen, wobei nur das fi.
Rst ausgeführt wird, unter Verwendung von Schätzungen zukünftiger Mengen, die zum Zeitpunkt der Auswahl der Geschäfte unbekannt sind. Die Ein-Perioden-Methode geht auf Markowitz zurück.
Die mehrperiodigen Methoden gehen auf die modellprädiktive Steuerung zurück. In dieser Monographie werden die ein- und mehrperiodigen Methoden in einem einfachen Rahmen behandelt, wobei die Entwicklung und die vorgenommenen Annäherungen klar beschrieben werden. Die beschriebenen Methoden können als gute Möglichkeiten angesehen werden, Vorhersagen zu nutzen, unabhängig davon, wie sie gemacht werden. Wir haben auch eine begleitende Open-Source-Softwarebibliothek entwickelt, die viele der in diesem Papier beschriebenen Ideen und Methoden implementiert.
Multi-Period Trading via Convex Optimization fasst die grundlegenden Definitionen, eine sorgfältige Beschreibung des Modells und die Diskussion über die Anwendung der konvexen Optimierung im Mehrperiodenhandel an einem Ort zusammen.
Nitions, eine sorgfältige Beschreibung des Modells und eine Diskussion darüber, wie konvexe Optimierung im Mehrperiodenhandel eingesetzt werden kann, alles in einer gemeinsamen Notation und einem gemeinsamen Rahmen. Es bietet dem Leser eine unifi.
Es bietet dem Leser eine einheitliche, in sich geschlossene Behandlung, die sich auf die praktischen Fragen konzentriert, die sich im mehrperiodigen Handel ergeben. Das Buch ist für jeden, der sich für diese Methoden interessiert, von Nutzen und ist auch ein ideales Nachschlagewerk für quantitative Händler oder Personen, die mit ihnen oder für sie arbeiten oder sie beschäftigen.
| ISBN: | 9781680833287 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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