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Recursive Models of Dynamic Linear Economies
Dynamische Optimierung, dynamische Schätzung und Filterung beruhen auf einem gemeinsamen Satz mathematischer Werkzeuge. In Recursive Models of Dynamic Linear Economies verwenden Lars Peter Hansen und Thomas Sargent diese Werkzeuge, um eine Klasse von ökonometrisch nachvollziehbaren Modellen von Preisen und Mengen zu erstellen.
Sie stellen Beispiele aus der Mikroökonomie, der Makroökonomie und der Preisbildung für Vermögenswerte vor. Die Modelle werden auf der Grundlage eines repräsentativen Verbrauchers erstellt. Während Hansen und Sargent die analytischen Vorteile aufzeigen, die sich ergeben, wenn eine Analyse mit einem repräsentativen Verbraucher möglich ist, charakterisieren sie auch die Restriktivität der Annahmen, unter denen ein repräsentativer Haushalt eine rein aggregative Analyse rechtfertigt.
Hansen und Sargent vereinen die Wirtschaftstheorie mit einer praktikablen Ökonometrie und gehen dabei über und unter die Nachfrage- und Angebotskurven für dynamische Volkswirtschaften hinaus. Sie konstruieren und verwenden Wettbewerbsgleichgewichte für eine Klasse von linear-quadratisch-gaußschen dynamischen Volkswirtschaften mit vollständigen Märkten.
Ihr Buch, basierend auf den. 2012 Gorman Vorlesungen, betont Heterogenität, Aggregation, und wie eine gemeinsame Struktur vereint, was oberflächlich gesehen verschiedene Anwendungen zu sein scheinen.
Ein Anhang beschreibt MATLAB-Programme, die für die Berechnungen des Buches verwendet werden.
| ISBN: | 9780691042770 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2013 |
| Seitenzahl: | 424 |
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