Bewertung:
Derzeit gibt es keine Leserbewertungen. Die Bewertung basiert auf 6 Stimmen.
Robustness
Die Standardtheorie der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit rät dem Entscheidungsträger, ein statistisches Modell zu erstellen, das die Ergebnisse mit den Entscheidungen verknüpft, und dann die optimale Verteilung der Ergebnisse zu wählen. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Entscheidungsträger dem Modell vollständig vertraut. Was aber soll ein Entscheidungsträger tun, wenn er dem Modell nicht trauen kann?
Lars Hansen und Thomas Sargent, zwei führende Makroökonomen, treiben das Feld voran, indem sie sich an die Beantwortung dieser Frage machen. Sie adaptieren robuste Kontrolltechniken und wenden sie auf die Wirtschaftswissenschaften an. Die Autoren nutzen diese Theorie, um Entscheidungsträgern die Möglichkeit zu geben, Fehlspezifizierungen in der Wirtschaftsmodellierung anzuerkennen, und entwickeln Anwendungen für eine Vielzahl von Problemen in der dynamischen Makroökonomie.
Dieses technisch anspruchsvolle und in sich geschlossene Buch wird für Makroökonomen nützlich sein, die die Robustheit von Entscheidungsprozessen verbessern wollen.
| ISBN: | 9780691170978 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Seitenzahl: | 464 |
Derzeit verfügbar, auf Lager.
