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Uncertainty Within Economic Models
Das von Lars Peter Hansen (Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, 2013) und Thomas Sargent (Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, 2011) verfasste Buch "Uncertainty within Economic Models" enthält Artikel, in denen die Theorie der robusten Kontrolle auf Probleme in den Wirtschafts- und Finanzwissenschaften angepasst und angewendet wird.
Dieses Buch erweitert rationale Erwartungsmodelle, indem es Agenten einbezieht, die an ihren Modellen zweifeln und vorsichtige Entscheidungen treffen, um sich vor den nachteiligen Folgen einer Fehlspezifizierung des Modells zu schützen. Dieses Verhalten hat Konsequenzen für das, was normalerweise als Marktpreise für Risiko interpretiert wird, aber zu großen Teilen als Marktpreise für Modellunsicherheit interpretiert werden sollte.
In den Kapiteln werden Möglichkeiten erörtert, die Ängste der Akteure vor Modellfehlern in quantitativen Zusammenhängen zu kalibrieren.
| ISBN: | 9789814578110 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2014 |
| Seitenzahl: | 484 |
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