Theorie der zeitkontinuierlichen Bewertung von Vermögenswerten: Ein Martingal-basierter Ansatz

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Theorie der zeitkontinuierlichen Bewertung von Vermögenswerten: Ein Martingal-basierter Ansatz (A. Jarrow Robert)

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Originaltitel:

Continuous-Time Asset Pricing Theory: A Martingale-Based Approach

Inhalt des Buches:

Die Theorie der Preisbildung von Vermögenswerten bietet tiefe Einblicke in wichtige Marktphänomene wie z. B. Börsenblasen. In einer neu überarbeiteten und aktualisierten Ausgabe führt dieses Lehrbuch den Leser durch diese Theorie und ihre Anwendungen auf den Märkten. Die neue Ausgabe enthält neue Ergebnisse zu zustandsabhängigen Präferenzen, eine Charakterisierung der Markteffizienz und eine allgemeinere Darstellung von Multifaktormodellen, die nur die Annahmen der Arbitragefreiheit und der Dominanzfreiheit verwenden.

Mit einem innovativen Ansatz, der auf Martingalen basiert, stellt das Buch fortgeschrittene Techniken der Finanzmathematik in einem betriebs- und volkswirtschaftlichen Kontext vor und deckt eine Reihe relevanter Themen ab, wie z.B. die Preisbildung von Derivaten und Hedging, systematisches Risiko, Portfolio-Optimierung, Markteffizienz und Gleichgewichtspreis-Modelle. Für Anwendungen in der hochdimensionalen Statistik und im maschinellen Lernen werden neue Multifaktormodelle vorgestellt. Das Thema Preisblasen zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch.

Geschrieben von einem führenden Experten im Risikomanagement, ist Continuous-Time Asset Pricing Theory das erste Lehrbuch über die Theorie der Vermögenspreise mit einem Martingal-Ansatz. Aufgrund der umfangreichen Lehr- und Forschungserfahrung des Autors zu diesem Thema eignet es sich besonders gut für Studenten der Wirtschaftswissenschaften mit einem starken mathematischen Hintergrund.

Weitere Daten des Buches:

ISBN:9783030744090
Autor:
Verlag:
Einband:Hardcover
Erscheinungsjahr:2021
Seitenzahl:456

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Theorie der zeitkontinuierlichen Bewertung von Vermögenswerten: Ein Martingal-basierter Ansatz - Continuous-Time Asset Pricing Theory: A Martingale-Based Approach

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Letzte Änderung: 2024.11.13 22:11 (GMT)