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Bond Pricing and Yield Curve Modeling: A Structural Approach
In diesem Buch liefert der bekannte Experte Riccardo Rebonato die theoretischen Grundlagen (keine Arbitrage, Konvexität, Erwartungen, Risikoprämien), die für die affine Modellierung der Staatsanleihenmärkte erforderlich sind.
Er präsentiert und diskutiert kritisch die Fülle der empirischen Erkenntnisse, die in der Literatur des letzten Jahrzehnts erschienen sind, und stellt die „strukturellen“ Modelle vor, die von Zentralbanken, institutionellen Anlegern, Staatsfonds, Akademikern und fortgeschrittenen Praktikern verwendet werden, um die Renditekurve zu modellieren, politische Fragen zu beantworten, die Höhe der Risikoprämie zu schätzen, Markterwartungen zu messen und Anlagemöglichkeiten zu beurteilen. Rebonato verwebt eine präzise Theorie mit aktuellen empirischen Daten, um mit einem Minimum an mathematischer Raffinesse, die für diese Aufgabe erforderlich ist, ein kritisches Verständnis dessen zu entwickeln, was den Markt für Staatsanleihen antreibt.
| ISBN: | 9781107165854 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2018 |
| Seitenzahl: | 776 |
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