Bewertung:
Das Buch bietet eine umfassende Untersuchung der Optimierung und der statistischen Methoden im Finanzwesen, wobei der Schwerpunkt auf der modernen Portfoliotheorie und der robusten Optimierung liegt. Es ist zwar gut geschrieben und dient als gutes Nachschlagewerk für quantitative Finanzen, hat aber gemischte Kritiken hinsichtlich seiner Tiefe und Kohärenz erhalten.
Vorteile:⬤ Deckt die neuesten Optimierungs- und statistischen Methoden im Finanzwesen ab.
⬤ Gut geschrieben und zugänglich, insbesondere für Leser mit einem Hintergrund in Finanzen oder Statistik.
⬤ Bietet einen guten Algorithmus für die Portfolio-Optimierung und die Analyse der Effizienzgrenze.
⬤ Dient als wertvolle Referenz für die aktuelle Forschung im Bereich der Portfolio-Optimierung.
⬤ Einige Leser hielten es für einen umfassenden Leitfaden für ernsthafte quantitative Finanzpraktiker.
⬤ Enthält Lücken und Wiederholungen aufgrund von Beiträgen mehrerer Autoren.
⬤ Einige Beispiele sind zu simpel und nicht detailliert genug, um sie zu reproduzieren.
⬤ Kritiker bemängelten einen Mangel an Klarheit hinsichtlich der Anwendbarkeit der diskutierten Theorien.
⬤ Einige Leser waren der Meinung, der Inhalt sei nicht originell und gehe nicht wesentlich über frühere Arbeiten desselben Autors hinaus.
(basierend auf 7 Leserbewertungen)
Robust Portfolio Optimization and Management
Lob für Robuste Portfolio-Optimierung und -Management.
„In dem halben Jahrhundert, seit Harry Markowitz seine elegante Theorie für die Auswahl von Portfolios vorstellte, haben Investoren und Wissenschaftler ihre Anwendung auf eine breite Palette von realen Problemen erweitert und verfeinert, was im Inhalt dieses meisterhaften Buches gipfelt. Fabozzi, Kolm, Pachamanova und Focardi verdienen ein großes Lob für die Erstellung eines technisch rigorosen und dennoch bemerkenswert zugänglichen Leitfadens zu den neuesten Fortschritten in der Portfoliokonstruktion.“.
--Mark Kritzman, Präsident und CEO, Windham Capital Management, LLC.
„Das Thema der robusten Optimierung (RO) ist in den letzten Jahren in aller Munde, insbesondere bei realen Finanzanwendungen. Dieses Interesse wurde zum Teil von Praktikern geweckt, die klassische Portfoliomodelle für die Vermögensallokation implementierten, ohne Schätzung und Modellrobustheit als Teil ihrer Gesamtallokationsmethodik zu berücksichtigen, und dabei schlechte Ergebnisse erzielten. Wer sich für diese Entwicklungen interessiert, sollte ein Exemplar dieses Buches besitzen. Die Autoren behandeln die jüngsten Entwicklungen im RO-Bereich auf intuitive, leicht zu lesende Weise, liefern zahlreiche Beispiele und erörtern praktische Überlegungen. Ich empfehle dieses Buch sowohl Finanzfachleuten als auch Studenten.“.
--John M. Mulvey, Professor für Operations Research und Financial Engineering, Princeton University.
| ISBN: | 9780471921226 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2007 |
| Seitenzahl: | 512 |
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