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Asset Management: Tools and Issues
Die Zeiten, in denen Anleger ihre Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Intuition treffen konnten, sind längst vorbei.
Die moderne Vermögensverwaltung stützt sich auf eine Vielzahl von Bereichen, die über die Finanztheorie hinausgehen: Wirtschaftswissenschaften, Finanzbuchhaltung, Ökonometrie/Statistik, Managementwissenschaften, Operations Research (Optimierung und Monte-Carlo-Simulation) und in jüngster Zeit auch Data Science (Big Data, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz). Die Herausforderung beim Schreiben eines Buches über institutionelle Vermögensverwaltung besteht darin, dass bei der Anwendung von Instrumenten aus diesen verschiedenen Bereichen in einer Anlagestrategie oder einem analytischen Rahmen für die Bewertung von Wertpapieren vorausgesetzt wird, dass der Leser mit den Grundlagen dieser Bereiche vertraut ist.
Der Versuch, Strategien und analytische Konzepte zu erklären und gleichzeitig eine Einführung in die Instrumente aus anderen Bereichen zu geben, ist nicht die effektivste Art, den Vermögensverwaltungsprozess zu beschreiben. Darüber hinaus werden in der Literatur zur Vermögensverwaltung zwar immer mehr Investitionsmodelle vorgeschlagen, doch gibt es Herausforderungen und Probleme bei der Umsetzung dieser Modelle. Dieses Buch bietet eine Beschreibung der in der Vermögensverwaltung verwendeten Instrumente sowie eine eingehendere Erläuterung spezieller Themen und Fragen, die im Begleitbuch Grundlagen der institutionellen Vermögensverwaltung behandelt werden.
Zu den behandelten Themen gehören das Vermögensverwaltungsgeschäft und seine Herausforderungen, die Grundlagen der Finanzbuchhaltung, die Verbriefungstechnologie, Analysewerkzeuge (Finanzökonometrie, Monte-Carlo-Simulation, Optimierungsmodelle und maschinelles Lernen), alternative Risikomaße für die Vermögensallokation, Wertpapierfinanzierung, die Umsetzung quantitativer Forschung, quantitative Aktienstrategien, Transaktionskosten, Multifaktormodelle für die Verwaltung von Aktien- und Anleihenportfolios und Backtesting-Methoden. Dieser pädagogische Ansatz macht den Leser mit dem interdisziplinären Instrumentarium vertraut, das moderne Vermögensverwalter benötigen, um aus Daten und Prozessen Gewinne zu erzielen.
| ISBN: | 9789811222931 |
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| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
| Seitenzahl: | 516 |
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