Finanz- und Wirtschaftsdiskussionsreihe: Die Lösung eines empirischen Rätsels im Capital Asset Pricing Model

Finanz- und Wirtschaftsdiskussionsreihe: Die Lösung eines empirischen Rätsels im Capital Asset Pricing Model (United States Federal Reserve Board)

Originaltitel:

Finance and Economics Discussion Series: Solving an Empirical Puzzle in the Capital Asset Pricing Model

Inhalt des Buches:

Ein seit langem bestehendes Rätsel des Capital Asset Pricing Model (CAPM) ist die Unfähigkeit der empirischen Arbeit, es zu validieren.

In diesem Beitrag wird ein neuer Ansatz zur Schätzung des CAPM vorgestellt, der die Unterschiede zwischen beobachtbaren und erwarteten Renditen für risikobehaftete Vermögenswerte und für das Marktportfolio aller gehandelten Vermögenswerte sowie inhärente Nichtlinearitäten und die Auswirkungen ausgeschlossener Variablen berücksichtigt. Mit Hilfe dieses Ansatzes können wir nachweisen, dass die Beziehung zwischen den beobachtbaren Renditen von Aktien- und Marktportfolios nichtlinear ist.

Weitere Daten des Buches:

ISBN:9781288722280
Autor:
United States Federal Reserve Board
Verlag:
Bibliogov
Sprache:Englisch
Einband:Taschenbuch

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