Bewertung:
Die Nutzerrezensionen zu diesem Buch zeigen, dass die Meinungen geteilt sind: Einige loben die Tiefe und den Ansatz der Optionshandelsstrategien, während andere das Buch als Marketing-Trick für einen Abonnement-Service kritisieren. Das Buch enthält wertvolle Einblicke für erfahrene Händler, kann aber für diejenigen, die eine umfassende Anleitung erwarten, unzureichend sein.
Vorteile:⬤ Bietet wertvolle Einblicke in Optionsertragsstrategien
⬤ enthält solide Rahmenbedingungen für Hypothesenentwicklung, Backtesting und Risikomanagement
⬤ gut erläuterte und geradlinige Forschung
⬤ anwendbare Leistungskennzahlen
⬤ nützlich für erfahrene Händler, die ihre Ergebnisse verbessern wollen.
⬤ Kritisiert als Marketing-Pitch für einen kostenpflichtigen Abonnement-Service
⬤ wahrgenommen als Mangel an substanziellem Inhalt
⬤ einige Leser fühlten sich enttäuscht von den bereitgestellten Informationen
⬤ beschrieben von einigen als Werbematerial und nicht als robuste Bildungsressource.
(basierend auf 8 Leserbewertungen)
Option Income Strategy Trade Filters: An In-Depth Article Demonstrating the Use of Trade Filters to Enhance Returns and Reduce Risk
Brian Johnson, ein professioneller Investmentmanager mit langjähriger Handels- und Lehrerfahrung, ist der Autor von zwei bahnbrechenden Büchern über Optionen: 1) Option Strategy Risk / Return Ratios: A Revolutionary New Approach to Optimizing, Adjusting, and Trading Any Option Income Strategy, und 2) Exploiting Earnings Volatility: Ein innovativer neuer Ansatz zur Bewertung, Optimierung und zum Handel von Optionsstrategien, um von Gewinnankündigungen zu profitieren. Sein neuer ausführlicher Artikel (über 100 Seiten), Option Income Strategy Trade Filters, stellt den Höhepunkt jahrelanger Forschung zur Entwicklung eines systematischen Rahmens für die Optimierung des Timings von Option Income Strategy (OIS) Trades dar. Seine Forschung basierte auf der Analyse von 15.434 OIS-Geschäften, die jeweils mit einem umfassenden Satz objektiver, handelbarer Ein- und Ausstiegsregeln versehen waren. Die Ergebnisse für jeden der mehr als 15.000 Abschlüsse wurden auf einen konstanten Dollarbetrag auf Risiko skaliert, um sicherzustellen, dass alle Abschlüsse bei der Berechnung der Leistungskennzahlen gleich gewichtet wurden. Die Backtest-Ergebnisse basierten alle auf tatsächlichen Optionspreisen und sind in diesem Artikel für eine Auswahl von Backtest-Filtern zusammengefasst, was diese Studie zu einer der umfassendsten Studien über die Ergebnisse von Optionsertragsstrategien macht, die jemals veröffentlicht wurden. Es werden die Ergebnisse von über 100 verschiedenen Backtests angegeben.
In diesem Artikel werden die Ergebnisse des Backtests der OIS-Strategie für zehn verschiedene Filtertypen ausgewertet, darunter auch einzigartige Filterkombinationen, die außergewöhnliche Ergebnisse lieferten. Für jeden Filtertyp wurde im Vorfeld eine individuelle Marktrandhypothese erstellt, die dann zur Auswertung der filterspezifischen Ergebnisse verwendet wurde. Dieser kritische Schritt trug dazu bei, robuste, verwertbare Beziehungen zu identifizieren, anstatt falsche Korrelationen zu erkennen. Mehrere der resultierenden Filter generierten über 95 % Gewinntrades mit durchschnittlichen Renditen von über sechs Prozent pro Trade (einschließlich Verlusttrades). Das Verhältnis der kumulierten Gewinne zu den kumulierten Verlusten lag bei einigen der besten Filter bei über 20 zu 1. Option Income Strategy Trade Filters ist klar und verständlich geschrieben und enthält detaillierte Beispiele für die Erstellung und Prüfung von Marktkantenhypothesen unter Verwendung der jüngsten Fortschritte bei Backtesting-Software. Es wurden nur sehr wenige Formeln aufgenommen. Daher sollte das Material in diesem Artikel allen Optionshändlern zugänglich sein. Dieser praktische Leitfaden, der für Händler mit einem breiten Spektrum an Erfahrung im Optionshandel nützlich ist, beginnt mit einer detaillierten Übersicht über Optionsertragsstrategien, einschließlich grundlegender Beispiele, die die notwendige Grundlage für die nachfolgenden Kapitel bilden. Teile dieses wichtigen Hintergrundmaterials erschienen auch in Brian Johnsons erstem Buch: Option Strategy Risk / Return Ratios.
Kapitel 2 enthält eine umfassende Beschreibung der Optionsertragsstrategie, des Positionsmodells und des Handelsplans, die zur Generierung der Backtest-Daten verwendet wurden. Jede Einstiegs- und Ausstiegsregel wird detailliert erläutert, einschließlich konkreter grafischer Beispiele. Die Leistungskennzahlen für die 15.434 ungefilterten OIS-Geschäfte werden am Ende dieses Kapitels zusammengefasst, die einen Leistungsmaßstab für die Bewertung der Wirksamkeit der in den nächsten drei Kapiteln vorgestellten Handelsfilter darstellen. Die Handelsfilter sind nach Klassifizierung gruppiert, wobei jeder Klasse oder jedem Typ ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Die Marktkantenhypothesen und die entsprechenden Ergebnisse für Trendfilter werden in Kapitel 3 analysiert. Im Gegensatz zu Trendfiltern schließen diskriminierende Filter einen zunehmenden Prozentsatz von Geschäften aus, wenn die Filterbedingung oder der Schwellenwert extremer oder restriktiver wird. Die Hypothesen und Ergebnisse des diskriminierenden Filters für Marktkanten werden in Kapitel 4 analysiert. Kapitel 5 ist ausschließlich einem sehr einzigartigen und leistungsstarken Beispiel für einen diskriminierenden Filter gewidmet: dem OIS Universal Filter (OISUF). Das letzte Kapitel befasst sich mit praktischen Erwägungen und der voraussichtlichen Anwendung von Handelsfiltern und anderen Ressourcen bei der Verwaltung von Optionsertragsstrategien unter realen Marktbedingungen.
| ISBN: | 9780996182317 |
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| Einband: | Taschenbuch |
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